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Minimização do risco de carteiras de investimento através da programação linear e da teoria de Markowitz
Freitas Junior, Carlos Moraes de (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas - PPGECE, Câmpus São Carlos, 15/07/2022)The study presented in this project aimed at the formation and optimization of portfolios with 20 shares traded on B3 based on Markowitz's modern portfolio theory and Linear Programming, considering the minimization of ...