Browsing Teses e dissertações by Subject "Monte Carlo simulation"
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Uma aproximação do tipo Euler-Maruyama para o processo de Cox-Ingersoll-Ross
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, , 26/02/2015)In this master's thesis we work with Cox-Ingersoll-Ross (CIR) process. This process was originally proposed by John C. Cox, Jonathan E. Ingersoll Jr. and Stephen A. Ross in 1985. Nowadays, this process is widely used in ...