Browsing Teses e dissertações by Advisor "Pinto Júnior, Dorival Leão"
Now showing items 1-2 of 2
-
Modelos de Lévy de atividade infinita
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 12/06/2020)In this work, we present a class of pure jump Lévy processes A, with internal filtration and Itô-Lévy decomposition and we established an explicit forms for martingale representation, main component of our process. ... -
Uma aproximação do tipo Euler-Maruyama para o processo de Cox-Ingersoll-Ross
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, , 26/02/2015)In this master's thesis we work with Cox-Ingersoll-Ross (CIR) process. This process was originally proposed by John C. Cox, Jonathan E. Ingersoll Jr. and Stephen A. Ross in 1985. Nowadays, this process is widely used in ...