Interinstitucional em Estatística - PIPGEs: Recent submissions

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    • Modelos multiestado com fragilidade 

      Costa, Renata Soares da (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 31/03/2016)
      Often intermediate events provide more detailed information about the disease process or recovery, for example, and allow greater accuracy in predicting the prognosis of patients. Such non-fatal events during the course ...

    • Técnicas de classificação aplicadas a credit scoring: revisão sistemática e comparação 

      Frazzato Viana, Renato (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 18/12/2015)
      Nowadays the increasing amount of bank transactions and the increasing of data storage created a demand for risk evaluation associated with personal loans. It is very important for a company has a very good tools in credit ...

    • Modelagem de dados de sistemas reparáveis com fragilidade 

      Feitosa, Cirdêmia Costa (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 15/09/2015)
      The usual models in repairable systems are minimal, perfect and imperfect repair, and, in the literature, the minimum repair model is the most explored. In repairable systems it is common that the same type of components ...

    • Hedging no modelo com processo de Poisson composto 

      Sae Hon Sung, Victor (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 07/12/2015)
      The investor, that negotiate assets, is subject to economic risks of any negotiation because there is no certainty regarding the appreciation or depreciation of an asset. Here comes the futures market, where contracts can ...

    • Família Kumaraswamy-G para analisar dados de sobrevivência de longa duração 

      Eudes, Amanda Morales (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, , 25/02/2015)
      In survival analysis is studied the time until the occurrence of a particular event of interest and in the literature, the most common approach is parametric, where the data follow a specific probability distribution. ...

    • Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano na inferência Bayesiana não-paramétrica de valores extremos 

      Hartmann, Marcelo (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, , 09/03/2015)
      In this work we propose a Bayesian nonparametric approach for modeling extreme value data. We treat the location parameter _ of the generalized extreme value distribution as a random function following a Gaussian process ...

    • Influência local com procura "forward' em modelos de regressão linear 

      Mamani Bustamante, Juan Pablo (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, , 25/02/2015)
      The identification of influential and/or atypical observations in a data set is known as a part of the diagnostic analysis. One of the purposes of the diagnostic analysis is to verify the robustness of a statistical model, ...

    • Uma aproximação do tipo Euler-Maruyama para o processo de Cox-Ingersoll-Ross 

      Ferreira, Ricardo Felipe (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, , 26/02/2015)
      In this master's thesis we work with Cox-Ingersoll-Ross (CIR) process. This process was originally proposed by John C. Cox, Jonathan E. Ingersoll Jr. and Stephen A. Ross in 1985. Nowadays, this process is widely used in ...