Aplicação de programação linear na seleção de carteiras de investimento

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dc.contributor.advisor1Carvalho, Silvia Maria Simões de
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/8244087426759161por
dc.contributor.authorSiervo, Juliano Squarsone Di
dc.contributor.authorlatteshttp://lattes.cnpq.br/9320252348695637por
dc.date.accessioned2017-11-23T11:32:05Z
dc.date.available2017-11-23T11:32:05Z
dc.date.issued2017-09-29
dc.description.abstractIt is shown in this dissertation the applicability of Harry M. Markowitz´s Modern Theory, allied to Operation Research, in the diversification of actions in an investment portfolio, minimizing its total risk in a given expected feedback. So, Linear Programming is used in order to model the portfolio´s variance, and the Simplex Method to determine the optimized portfolio. In a second step, Quadract Programming is used in order to model the portfolio´s variance and the model is implemented in the software MATLAB. Based on the results, their relevance an advantages are discussed.eng
dc.description.resumoNessa dissertação é mostrada a aplicabilidade da Teoria Moderna de Portfolio de Harry M. Markowitz, aliada a Pesquisa Operacional, na diversificação de ações em uma carteira de investimento, minimizando risco total do portfólio com um dado retorno esperado. Então, utiliza–se a Programação Linear para modelar a variância da carteira e o Método Simplex para determinar a carteira ótima. Em uma segunda etapa utiliza–se a Programação Quadrática para modelar a variância da carteira e implementa–se o modelo no software MATLAB. Diante desses resultados, discutem–se quais as vantagens e relevâncias desses resultados.por
dc.description.sponsorshipNão recebi financiamentopor
dc.identifier.citationSIERVO, Juliano Squarsone Di. Aplicação de programação linear na seleção de carteiras de investimento. 2017. Dissertação (Mestrado em Matemática em Rede Nacional) – Universidade Federal de São Carlos, Sorocaba, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/9209.*
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/9209
dc.language.isoporpor
dc.publisherUniversidade Federal de São Carlospor
dc.publisher.addressCâmpus Sorocabapor
dc.publisher.initialsUFSCarpor
dc.publisher.programPrograma de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMATpor
dc.rights.uriAcesso abertopor
dc.subjectProgramação Linearpor
dc.subjectMétodo Simplexpor
dc.subjectTeoria Moderna de Portfolio de Markowitzpor
dc.subjectLinear Programmingeng
dc.subjectSimplex Methodeng
dc.subjectHarry M. Markowitz´s Modern Theoryeng
dc.subject.cnpqCIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADApor
dc.titleAplicação de programação linear na seleção de carteiras de investimentopor
dc.title.alternativeApplication of linear programming in the selection of investment portfolioseng
dc.typeDissertaçãopor
dc.ufscar.embargoOnlinepor

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