Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH

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dc.contributor.advisor-co1Andrade Filho, Marinho Gomes de
dc.contributor.advisor-co1Latteshttp://lattes.cnpq.br/4126245980112687por
dc.contributor.advisor1Ehlers, Ricardo Sandes
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/4020997206928882por
dc.contributor.authorXavier, Cleber Martins
dc.contributor.authorlatteshttp://lattes.cnpq.br/4813374924157701por
dc.date.accessioned2019-07-17T13:55:27Z
dc.date.available2019-07-17T13:55:27Z
dc.date.issued2019-04-26
dc.description.abstractOne of the most important informations in financial market is variability of an asset. Several models have been proposed in literature with a view of to evaluate this phenomenon. Among them we have the GARCH models. This paper use Hamiltonian Monte Carlo (HMC) methods for estimation of parameters univariate and multivariate GARCH models. Simulation studies are performed and the estimatives compared with Metropolis-Hastings methods of the BayesDcc- Garch package. Also, we compared the results of HMC method with the methodology present in rstan package. Finally, a application with real data is performed using bivariate DCC-GARCH and the methods of estimation HMC and Metropolis-Hastings.eng
dc.description.resumoUma das informações mais importantes no mercado financeiro é a variabilidade de um ativo. Diversos modelos foram propostos na literatura com o intuito de avaliar este fenômeno. Dentre eles podemos destacar os modelos GARCH. Este trabalho propõe o uso do método Monte Carlo Hamiltoniano (HMC) para a estimação dos parâmetros do modelo GARCH univariado e multivariado. Estudos de simulação são realizados e as estimativas comparadas com o método de estimação Metropolis-Hastings presente no pacote BayesDccGarch. Além disso, compara-se os resultados do método HMC com a metodologia adotada no pacote rstan. Por fim, é realizado uma aplicação a dados reais utilizando o DCC-GARCH bivariado e os métodos de estimação HMC e Metropolis-Hastings.por
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)por
dc.description.sponsorshipIdCAPES: Código de Financiamento 001por
dc.identifier.citationXAVIER, Cleber Martins. Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH. 2019. Tese (Doutorado em Estatística) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2019. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/11516.*
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/11516
dc.language.isoporpor
dc.publisherUniversidade Federal de São Carlospor
dc.publisher.addressCâmpus São Carlospor
dc.publisher.initialsUFSCarpor
dc.publisher.programPrograma Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEspor
dc.rights.uriAcesso abertopor
dc.subjectVolatilidadepor
dc.subjectModelos GARCHpor
dc.subjectMCMCpor
dc.subjectMonte Carlo Hamiltonianopor
dc.subjectVolatilityeng
dc.subjectGARCH modelseng
dc.subjectHamiltonian Monte Carloeng
dc.subject.cnpqCIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA::INFERENCIA PARAMETRICApor
dc.titleMétodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCHpor
dc.title.alternativeHamiltonian Monte Carlo methods in GARCH modelseng
dc.typeTesepor
dc.ufscar.embargoOnlinepor

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