Search
Now showing items 1-1 of 1
Inferência Bayesiana para modelos de volatilidade estocástica baseados em mistura de escala da distribuição normal assimétrica
(Universidade Federal de São Carlos, 2023-02-28)
This dissertation aims to evaluate and compare the performance of the No-U-Turn Sampler
(NUTS) algorithm, implemented in the Stan software, in estimating the parameters of stochastic
volatility models with leverage based ...