• Teoria de Markowitz e programação linear para formação de uma carteira ótima de investimentos 

      Dias, Denis Pereira; http://lattes.cnpq.br/8781695341922322 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Matemática (PROFMAT), Câmpus Sorocaba, 14/11/2018)
      The study presented in this dissertation aims to select an optimal portfolio of investments. To do so, we use the literature that deals with linear programming, coupled with Markowitz Modern Portfolio Theory to model and ...