• Teoria de Markowitz e programação linear para formação de uma carteira ótima de investimentos 

      Dias, Denis Pereira; http://lattes.cnpq.br/8781695341922322 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Matemática (PROFMAT), Câmpus Sorocaba, 14/11/2018)
      The study presented in this dissertation aims to select an optimal portfolio of investments. To do so, we use the literature that deals with linear programming, coupled with Markowitz Modern Portfolio Theory to model and ...
    • APLICAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO LINEAR NA SELEÇÃO DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTO 

      Siervo, Juliano Squarsone Di; http://lattes.cnpq.br/9320252348695637 (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa de Pós-graduação em Matemática (PROFMAT), Câmpus Sorocaba, 29/09/2017)
      It is shown in this dissertation the applicability of Harry M. Markowitz´s Modern Theory, allied to Operation Research, in the diversification of actions in an investment portfolio, minimizing its total risk in a given ...