Browsing Interinstitucional em Estatística - PIPGEs by CNPq Subject "CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA::FUNDAMENTOS DA ESTATISTICA"
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Conectividade do grafo aleatório de Erdös-Rényi e uma variante com conexões locais
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 24/03/2016)We say that a graph is connected if there is a path edges between any pair of vertices. Random graph Erd os-R enyi with n vertices is obtained by connecting each pair of vertex with probability pn 2 (0; 1) independently ... -
Nonparametric pragmatic hypothesis testing
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 13/06/2022)In statistical testing, a pragmatic hypothesis is an extension of a precise one, taking cases on the vicinity of the null as being equally worthy of appraisal. Unlike standard procedures, pragmatic hypotheses allow the ... -
Testes de superioridade para modelos de chances proporcionais com e sem fração de cura
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 24/10/2017)Studies that prove the superiority of a drug in relation to others already existing in the market are of great interest in clinical practice. Based on them the Brazilian National Agency of Sanitary Surveillance (ANVISA) ... -
Processo de Bernoulli correlacionado
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 28/06/2019)The independent Bernoulli process, which is a sequence of independent Bernoulli random variables, is already widely known in the statistical literature. This masters thesis works with a generalization of this process: the ... -
Modelo de mistura de regressão: uma abordagem bayesiana
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 14/04/2020)In the current dissertation, we study the mixture regression models and present two Bayesian methodologies for their estimation. The first one considers the number of components is known and we propose the use of two ... -
Inferência bayesiana em modelos de volatilidade estocástica usando métodos de Monte Carlo Hamiltoniano
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 10/08/2018)This paper presents a study using Bayesian approach in stochastic volatility models for modeling financial time series, using Hamiltonian Monte Carlo methods (HMC). We propose the use of other distributions for the errors ... -
Programação linear aplicada a estatística
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 27/11/2017)Determine probabilities for events where we have few information or intervals for probabilities is not so simple. For this we will develop concepts of linear programming, which allows us to solve, in a certain way, the ... -
Modelos de sobrevivência bivariados baseados na cópula PVF
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 13/03/2020)An alternative developed to study associations among multivariate survival times is the use of models based on copula functions. In this work, we use the survival model derived from the PVF copula, based on the Power Variance ... -
O corte do FBST em modelos de alta dimensionalidade
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 03/12/2018)The problem of controlling the significance level of the FBST (Full Bayesian Significant Test) test is studied in the context of Bayesian models for density, thus, a Bayesian method is shown that works with density ... -
Uma construção de cópulas semilineares bivariadas baseada nas famílias AMH, FGM e Plackett
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 26/02/2021)Copulas are cumulative distribution functions defined on the unit square whose margins are uniform. In the context of the present work, we have provided three new families of semilinear copulas based on the copulas AMH, ...