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GARMA models, a new perspective using Bayesian methods and transformations
dc.contributor.author | Andrade, Breno Silveira de | |
dc.date.accessioned | 2017-08-08T19:15:39Z | |
dc.date.available | 2017-08-08T19:15:39Z | |
dc.date.issued | 2016-12-16 | |
dc.identifier.citation | ANDRADE, Breno Silveira de. GARMA models, a new perspective using Bayesian methods and transformations. 2016. Tese (Doutorado em Estatística) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2016. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/8949. | * |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/8949 | |
dc.description.abstract | Generalized autoregressive moving average (GARMA) models are a class of models that was developed for extending the univariate Gaussian ARMA time series model to a flexible observation-driven model for non-Gaussian time series data. This work presents the GARMA model with discrete distributions and application of resampling techniques to this class of models. We also proposed The Bayesian approach on GARMA models. The TGARMA (Transformed Generalized Autoregressive Moving Average) models was proposed, using the Box-Cox power transformation. Last but not least we proposed the Bayesian approach for the TGARMA (Transformed Generalized Autoregressive Moving Average). | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | por |
dc.language.iso | eng | por |
dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
dc.rights.uri | Acesso aberto | por |
dc.subject | ARMA transformado generalizado | por |
dc.subject | ARMA generalizado | por |
dc.subject | Abordagem Bayesiana | por |
dc.subject | Distribuições discretas | por |
dc.subject | Distribuições contínuas | por |
dc.subject | Transformed generalized ARMA model | eng |
dc.subject | Bayesian approach | eng |
dc.subject | Discrete distributions | eng |
dc.subject | Continuous distributions | eng |
dc.title | GARMA models, a new perspective using Bayesian methods and transformations | eng |
dc.type | Tese | por |
dc.contributor.advisor1 | Andrade Filho, Marinho Gomes de | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4126245980112687 | por |
dc.description.resumo | Modelos Autoregressivos e de médias móveis generalizados (GARMA) são uma classe de modelos que foi desenvolvida para extender os conhecidos modelos ARMA com distribuição Gaussiana para um cenário de series temporais não Gaussianas. Este trabalho apresenta os modelos GARMA aplicados a distribuições discretas, e alguns métodos de reamostragem aplicados neste contexto. É proposto neste trabalho uma abordagem Bayesiana para os modelos GARMA. O trabalho da continuidade apresentando os modelos GARMA transformados, utilizando a transformação de Box-Cox. E por último porém não menos importante uma abordagem Bayesiana para os modelos GARMA transformados. | por |
dc.publisher.initials | UFSCar | por |
dc.publisher.program | Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA | por |
dc.ufscar.embargo | Online | por |
dc.publisher.address | Câmpus São Carlos | por |
dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/2060946751027537 | por |