Um método para construção de distribuições de probabilidades do tipo contínuo
| dc.contributor.advisor1 | Louzada Neto, Francisco | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0994050156415890 | por |
| dc.contributor.author | Bereta, Estela Maris Pereira | |
| dc.contributor.authorlattes | http://lattes.cnpq.br/7852223448948817 | por |
| dc.date.accessioned | 2016-06-02T20:04:52Z | |
| dc.date.available | 2013-07-25 | |
| dc.date.available | 2016-06-02T20:04:52Z | |
| dc.date.issued | 2013-05-10 | |
| dc.description.resumo | Neste trabalho propomos um procedimento para a determinação de distribuições de probabilidades absolutamente contínuas, para o tempo de duração de um determinado sistema, cujo número de componentes, N, não é um número fixo, mas uma variável aleatória discreta assumindo valores no conjunto Z++ = {1, 2, ...} dos números inteiros estritamente positivos. Consideramos que o tempo de vida dos componentes do sistema (Yj)j3Z++ são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas de uma variável aleatória Y do tipo contínuo, sendo N e (Yj)jeZ++ independentes. Um primeiro objetivo foi determinar a função de sobrevivência do tempo de vida mínimo, Tmin = min(Y1, ...,YN), do sistema, através da composição da função geradora de probabilidades de N com a função de sobrevivência de Y . Em seguida, obtivemos a função de distribuição do tempo de vida máximo, Tmax = max(Y1, ...,YN), compondo a função geradora de probabilidades de N com a função de distribuição de Y . Além disso, estendemos a mesma ideia para o caso de dois sistemas compostos por um número aleatório N de componentes em que os tempos de vida (Xj)jeZ++ e (Yj)jeZ++ dos dois sistemas são variáveis aleatórias latentes independentes e identicamente distribuídas de uma variável aleatória X, para o caso do sistema 1, e de uma variável aleatória Y , para o caso do sistema 2, e que N, (Xj)j e (Yj)j são independentes entre si. Neste caso, o objetivo é determinar a distribuição conjunta de pares de extremos (T1,T2) ou de (M1, M2), em que T1 = min(X1,...,XN), T2 = min(Y1,...,YN), M1 = max(X1,...,XN) e M2 = max(Y1,...,YN). | por |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.identifier.citation | BERETA, Estela Maris Pereira. Um método para construção de distribuições de probabilidades do tipo contínuo. 2013. 75 f. Tese (Doutorado em Ciências Exatas e da Terra) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2013. | por |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/4492 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal de São Carlos | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | UFSCar | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs | por |
| dc.rights | Acesso Embargado | por |
| dc.subject | Probabilidades | por |
| dc.subject | Função geradora de probabilidades | por |
| dc.subject | Distribuições compostas | por |
| dc.subject | Distribuição do máximo | por |
| dc.subject | Distribuição do mínimo | por |
| dc.subject | Cópula | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA | por |
| dc.title | Um método para construção de distribuições de probabilidades do tipo contínuo | por |
| dc.type | Tese | por |
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