Aplicação de otimização não-linear para a modelagem de uma carteira de investimentos

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dc.contributor.advisor-co1Carrara, Aniela Fagundes
dc.contributor.advisor-co1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2348376949393246
dc.contributor.advisor1Massago, Sadao
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/1915704875970931
dc.contributor.authorCardoso, Pedro Henrique
dc.contributor.authorlatteshttp://lattes.cnpq.br/2504083542416435
dc.date.accessioned2025-10-08T19:20:40Z
dc.date.issued2025-07-24
dc.description.abstractThis work aimed to build an investment portfolio formed by assets traded on the B3 (Brazilian Stock Exchange) for the year 2025, using as the main tool, Nonlinear Optimization and theories from the world of Economics, in particular Markowitz’s Modern Portfolio Theory. The mathematical modeling results in a nonlinear problem, requiring the use of Nonlinear Programming to optimize an investment portfolio, in which the solution to this problem is provided through the Gradient Method and Newton’s Method, with the aid of the free software GNU Octave, compatible with MATLAB. The assets included in the research refer to an analysis of their performance for the second half of 2024 and the first half of 2025, in which the ten best assets during this period were analyzed, and the five assets that had the best correlations were selected. The work was also complemented with concepts of Financial Mathematics and some Statistical Parameters.eng
dc.description.resumoO presente trabalho teve como objetivo, a construção de uma carteira de investimentos formada por ativos negociados na B3 (Bolsa de Valores Brasileira) para o 2º semestre de 2025 (mais precisamente para o mês de Julho), utilizando como principal ferramenta, a Otimização Não-Linear e teorias do universo da Economia, em particular a Teoria Moderna de Portfólios de Markowitz. A modelagem matemática resulta em um problema não linear, requerendo o uso da Programação Não-Linear para a otimização de um portfólio de investimentos, na qual a solução desse problema é fornecida por meio do Método do Gradiente e do Método de Newton, com o auxílio do software livre GNU Octave, compatível com MATLAB. Os ativos inseridos na pesquisa, se referem a uma análise do desempenho dos mesmos referente ao 2º semestre de 2024 e ao 1º semestre de 2025, na qual foram analisados os dez melhores ativos durante esse período, e selecionados os cinco ativos que apresentaram as melhores correlações. O trabalho também foi complementado com conceitos de Matemática Financeira e de alguns Parâmetros Estatísticos.por
dc.identifier.citationCARDOSO, Pedro Henrique. Aplicação de otimização não-linear para a modelagem de uma carteira de investimentos. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Matemática) – Universidade Federal de São Carlos, Sorocaba, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/22887.por
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14289/22887
dc.language.isopor
dc.publisherUniversidade Federal de São Carlos
dc.publisher.addressCampus Sorocaba
dc.publisher.courseMatemática - ML-So
dc.publisher.initialsUFSCar
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazilen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/
dc.subjectCarteira de Investimentospor
dc.subjectOtimização Não-Linearpor
dc.subjectTeoria Moderna de Portfólios de Markowitzpor
dc.subjectMétodo do Gradientepor
dc.subjectMétodo de Newtonpor
dc.subjectInvestment Portfolioeng
dc.subjectNonlinear Optimizationeng
dc.subjectModern Portfolio Theory of Markowitzeng
dc.subjectGradient Methodeng
dc.subjectMethod of Newtoneng
dc.subject.cnpqCIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA::ANALISE NUMERICA
dc.subject.cnpqCIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::TEORIA ECONOMICA
dc.titleAplicação de otimização não-linear para a modelagem de uma carteira de investimentospor
dc.title.alternativeApplications of nonlinear optimization for modeling of investment portfolioeng
dc.typeTCC

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