Browsing Teses e dissertações by Graduate program "Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs"
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Contribuições sobre o envelope simulado na análise de diagnóstico em modelos de regressão
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 30/04/2019)The simulated envelope is a diagnostic analysis method used to evaluate the hypothesis about the probability distribution assumed for the response variable in a regression model. In this work, we describe some procedures ... -
Modelos de difusão de inovação em grafos
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 12/04/2019)Areas such as politics, economics and marketing are heavily influential in terms of information diffusion. For this reason, several branches of science have studied such phenomena in order to simulate and understand them ... -
Quantificação em problemas com mudança de domínio
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 17/05/2018)Several machine learning applications use classifiers as a way of quantifying the prevalence of positive class labels in a target dataset, a task named quantification. For instance, a naive way of determining what proportion ... -
Influência local com procura "forward' em modelos de regressão linear
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, , 25/02/2015)The identification of influential and/or atypical observations in a data set is known as a part of the diagnostic analysis. One of the purposes of the diagnostic analysis is to verify the robustness of a statistical model, ... -
Modelos preditivos para LGD
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 04/05/2018)Financial institutions willing to use the advanced Internal Ratings Based (IRB) need to develop methods to estimate the LGD (Loss Given Default) risk component. Proposals for PD (Probability of default) modeling have ... -
Abordagem de martingais para análise assintótica do passeio aleatório do elefante
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 20/08/2018)In this work we study the elephant random walk introduced in (SCHUTZ; TRIMPER, 2004), a discrete time, non-Markovian stochastic process with unlimited range memory that presents phase transition. Our objective is to proof ... -
Estudo do impacto da escolha do modelo para o controle de overdose na fase I dos ensaios clínicos
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 03/10/2018)Escalation with overdose control proportional hazards is a Bayesian method with overdose control that estimates the maximum tolerated dose (MTD) assuming that the time a patient takes to show toxicity follows the proportional ... -
Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 26/04/2019)One of the most important informations in financial market is variability of an asset. Several models have been proposed in literature with a view of to evaluate this phenomenon. Among them we have the GARCH models. This ... -
Modelo de dispersão Hiper-Poisson para variáveis discretas observáveis e não observáveis
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 06/12/2019)Poisson distribution is widely used to model count data, however it has the disadvantage the assumption that the data must have equal mean and variance, which is not always true, since in many situations the phenomenon ... -
Classe de modelos de fragilidade com efeito do acúmulo de reparos em múltiplos sistemas reparáveis
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 13/12/2019)In repairable systems, a fundamental aspect to be considered is predict the reliability of the systems being studied. However, the standard methods used to analyze reparable system data ignore the cumulative effect of ... -
Análise de diagnóstico em modelos de regressão ZAGA e ZAIG
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 10/03/2016)Residuals play an important role in checking model adequacy and in the identi cation of outliers and in uential observations. In this paper, we studied two class of residuals for the zero adjusted gamma regression model ... -
Dois ensaios sobre precificação de ativos
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 15/04/2016)Find fair (according to some criterion) prices for assets in financial markets is one of the most important pillars of Finance Theory. To accomplish this, the Asset Pricing Theory has a mathematical formulation, based ... -
Efficient bayesian methods for mixture models with genetic applications
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 14/12/2016)We propose Bayesian methods for selecting and estimating di erent types of mixture models which are widely used in Genetics and Molecular Biology. We speci cally propose data-driven selection and estimation methods for a ... -
Técnicas de classificação aplicadas a credit scoring: revisão sistemática e comparação
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 18/12/2015)Nowadays the increasing amount of bank transactions and the increasing of data storage created a demand for risk evaluation associated with personal loans. It is very important for a company has a very good tools in credit ... -
Modelagem de dados de sistemas reparáveis com fragilidade
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 15/09/2015)The usual models in repairable systems are minimal, perfect and imperfect repair, and, in the literature, the minimum repair model is the most explored. In repairable systems it is common that the same type of components ... -
Hedging no modelo com processo de Poisson composto
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 07/12/2015)The investor, that negotiate assets, is subject to economic risks of any negotiation because there is no certainty regarding the appreciation or depreciation of an asset. Here comes the futures market, where contracts can ... -
O corte do FBST em modelos de alta dimensionalidade
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 03/12/2018)The problem of controlling the significance level of the FBST (Full Bayesian Significant Test) test is studied in the context of Bayesian models for density, thus, a Bayesian method is shown that works with density ... -
Degradation modeling for reliability analysis with time-dependent structure based on the inverse gaussian distribution
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 07/04/2017)Conventional reliability analysis techniques are focused on the occurrence of failures over time. However, in certain situations where the occurrence of failures is tiny or almost null, the estimation of the quantities ... -
Decomposição da variância para o modelo de regressão destrutivo Waring de longa duração
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 17/04/2020)The goal of this work is to formulate a two-stage regression long-term model, whose destructive mechanism of the competitive risk factors is flexible for measuring the impact on the survival function or cure rate of ... -
Modelos de regressão linear heteroscedásticos com erros t-Student: uma abordagem bayesiana objetiva
(Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs, Câmpus São Carlos, 18/02/2016)In this work , we present an extension of the objective bayesian analysis made in Fonseca et al. (2008), based on Je reys priors for linear regression models with Student t errors, for which we consider the heteroscedasticity ...